Signal processing appliqué aux marchés
RETA (Referential Escape Theory by Accumulation) intègre la dérive cachée sous le prix — flux d'ordres, funding rate, volume — et calcule t*, l'instant où cette tension ne pourra plus être absorbée sans casser un support ou une résistance.
Trace simulée — accumulation de z(t) jusqu'au franchissement du seuil, puis reset.
La théorie
Sur un marché comme le BTC, le Forex ou une action, les mouvements majeurs ne sortent rarement de nulle part : ils résultent d'une accumulation progressive — achats institutionnels discrets, déséquilibre du carnet d'ordres, funding rate anormal. RETA applique un filtrage type Kalman + régulation adaptative pour rendre cette accumulation mesurable, et prédire quand elle devient intenable.
Le déséquilibre de fond — un delta de volume cumulé positif, un funding rate qui dérive, une pression d'achat régulière mais discrète.
RETA n'observe pas le prix instantané, il intègre la pression dans le temps — la tension accumulée, invisible sur un graphique de closes.
Le moment mathématique où le prix ne peut plus supporter la dérive accumulée et casse le support ou la résistance en cours.
Prix · volume · funding
RETA calcule un temps de rupture indépendant sur chaque axe (prix, volume, sentiment/funding), puis applique la règle du maillon le plus faible : l'alerte n'est validée que si l'axe le plus sous tension déclenche vraiment le signal.
Trois accumulations indépendantes, simulées — chacune peut casser à un instant différent.
Sur un panier (BTC + ETH + S&P 500…), le bruit de marché est fort et les actifs sont corrélés. RETA prend en compte cette corrélation pour estimer un risque de rupture systémique sans surestimer le délai simplement parce que plusieurs axes bougent ensemble.
Ce que la beta doit prouver
L'objectif du programme beta est de démontrer scientifiquement l'efficacité de la prédiction — pas seulement d'évaluer la rentabilité. Voici ce que chaque testeur aide à vérifier.
Le t_rupture théorique doit coïncider avec l'instant réel où le prix sort violemment de sa zone de consolidation.
Le filtre de Kalman doit éliminer les variations erratiques de micro-structure sans se faire piéger par le bruit court terme.
En l'absence de tendance marquée, RETA doit se taire plutôt que de générer de fausses alertes comme les indicateurs classiques.
Comparaison de la fusion RETA (prix + volume + order flow) face à un indicateur unidimensionnel classique (Bollinger, RSI).
Programme beta — gratuit
L'accès beta est gratuit et sans engagement. Le terminal exécute du paper trading (positions simulées, pas d'ordres réels envoyés à l'exchange) pour te laisser observer les signaux RETA sans risquer de capital. En échange, on te demande de la confidentialité sur ce qui n'est pas encore public et un retour honnête sur ce qui casse.
Lire la convention de beta-test complète →